Ereignisrisiko - Statistische Verfahren und Konzepte zur Risikoquantifizierung
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Steffi Hse, 2022
ISBN10: n/a ISBN13: 9783662646908
Im Fokus dieses Buches steht die quantitative Modellierung und statistische Messung von Ereignisrisiken: Es werden statistische Schtzverfahren zur Quantifizierung von Ereignisrisiken und statistische Testverfahren zum Einsatz im Rahmen der Risikokontrolle prsentiert. Kapitelweise werden die wichtigsten Risikomazahlen verbal eingefhrt, formal definiert, im Rahmen kurzer Beispiele fr verschiedene stochastische Modelle berechnet und anschlieend im Kontext verschiedener Datensituationen statistisch geschtzt. Die geschtzten Werte werden um Genauigkeitsangaben ergnzt. Statistische Testverfahren, die zum Risikomonitoring eingesetzt werden knnen, vervollstndigen das jeweilige Kapitel. Das statistische Vorgehen wird stets anhand von Anwendungsbeispielen veranschaulicht. Softwarehinweise in Form von Prozeduren und Funktionen fr Excel, GAUSS, Mathematica und R ergnzen die jeweiligen Ausfhrungen. Am Ende jedes Kapitels findet sich ein kurzes Resmee, das die entscheidenden Erkenntnisse und Fallstricke prgnant zusammenfasst, sowie ein Abschnitt zu den methodischen Hintergrnden und Herleitungen. Das Buch mit seinen vielfltigen Beispielen ist interdisziplinr ausgerichtet und gut geeignet zum Selbststudium, zur Weiterbildung oder als Grundlage fr Lehrmodule zur Risikomodellierung, Risikomessung, Risikoquantifizierung, zu Risikomaen oder zum Risikomanagement in wirtschafts-, ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studiengngen. Die Prsentation der Inhalte auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen (datenorientierte Verfahren, methodischer Hintergrund und Herleitungen, technische Anhnge) ermglicht den Einsatz auf verschiedenen Studienniveaus und macht das Buch auch fr forschende Wissenschaftler interessant.
